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El alemán Hypo Real Estate, nacionalizado, suspende el test de solvencia

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El banco alemán Hypo Real Estate Holding AG, que está completamente nacionalizado, ha suspendido el test de solvencia ("stress test") a la banca comercial europea.

El Bundesbank (banco central de Alemania) informó hoy de que el Hypo Real Estate no alcanzó un ratio de solvencia sobre los recursos propios (Tier 1) mínimo del 6 por ciento en dos de los tres escenarios a los que se sometió a la entidad de crédito.

Los otros trece bancos alemanes a los que se sometió al test de solvencia han aprobado.

Se considera que un banco ha aprobado el test cuando su ratio de solvencia Tier 1 no baja del 6 por ciento incluso en los escenarios de stress.

"El Hypo Real Estate se encuentra en un profundo y amplio proceso de reestructuración, que es seguido por su único propietario, el Fondo de Estabilización de los Mercados Financieros (SoFFin)", según el Bundesbank y las autoridades germanas de supervisión financiera (BaFin) en una rueda de prensa conjunta.

Pese a que el Hypo Real Estate no ha aprobado el test, el Bundesbank y BaFin consideran que "los bancos alemanes muestran ser robustos y resistentes".

El vicepresidente del Bundesbank, Franz Christoph-Zeitler, se mostró convencido de que el test de solvencia proporcionará "transparencia sobre la resistencia del sistema bancario europeo en caso de un debilitamiento económico y de que los mercados financieros evolucionen negativamente".

En total 91 bancos e entidades financieras de 20 países han participado en las pruebas solvencia y representan el 65 por ciento de los activos del sistema bancario de la Unión Europea (UE).

Los 14 bancos de Alemania que han participado en el test de resistencia representan el 60,7 por ciento de los activos del sistema bancario alemán.

El test de solvencia a sometido a los bancos a tres escenarios hipotéticos.

En el primero de los escenarios se considera las perspectivas económicas que maneja la Comisión Europea, en el segundo -llamado adverso- se tuvo en cuenta una recesión económica en 2010 y 2011, en concreto una ralentización económica en la zona del euro con una caída del Producto Interior Bruto (PIB) de 3 puntos porcentuales y para Alemania de, incluso, 3,3 puntos porcentuales.

El tercer escenario asume una caída del valor de la deuda estatal europea junto con un aumento de las primas de riesgo y una subida de los tipos de interés.

El Hypo Real Estate tuvo un ratio de solvencia (Tier 1) del 5,3 por ciento en el escenario adverso y del 4,7 por ciento en el escenario que contempla el impacto de la caída de valor de la deuda soberana, por lo que no alcanzó el mínimo requerido.

El Hypo Real Estate tuvo a finales de 2009 un ratio Tier 1 del 9,4 por ciento y en el escenario con los pronósticos de la CE del 7,8 por ciento.

El ratio de solvencia medio de los 14 bancos alemanes en el escenario de recesión fue a finales de 2011 del 8,9 por ciento y en el escenario con el impacto de la deuda soberana del 8,5 por ciento.

El Bundesbank consideró que el test de solvencia al que se ha sometido a la banca europea es más severo que el que se sometió a la banca estadounidense en la primera mitad del pasado año, donde se consideró una ralentización económica de 2,9 puntos porcentuales.