La banca española tendrá que acumular recursos para hacer frente a un virtual escenario adverso en el que el PIB se contraería un 0,3% este año (frente al crecimiento del 1% que prevé la Comisión Europea), un 1% en 2015 (frente a la subida prevista del 1,7%) y apenas crecería un 0,1% en 2016, al mismo tiempo que el desempleo superaría este año y el próximo el 26% y alcanzaría el 27,1% en 2016. Este es el escenario negativo diseñado por la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) para probar la fortaleza del sistema financiero español, uno de los dos exámenes que deberán pasar los bancos este año (el otro lo realizará el Banco Central Europeo).

El escenario negativo de los test de estrés previsto por el organismo bancario de la UE contempla igualmente que la inflación en España se mantendrá muy baja en los próximos años, con una media del 0,3% este año, el 0,4% en 2015 y el 0,8% en 2016. Estos son las hipótesis que sirven de partida para que la EBA fije los niveles mínimos de capital y solvencia que los bancos deben alcanzar como paso previo a la implantación de la supervisión única a nivel europeo.

En el caso de España, contempla también nuevos problemas en el mercado inmobiliario, en el que los precios de la vivienda sufrirán una corrección del 3,1% este año y del 5% en 2015 y 2016. Asimismo, la deuda soberana española se vería afectada por este marco negativo, de modo que el rendimiento del bono español a diez años se elevaría al 5,7% este año, al 5,5% en 2015, y al 5,6% en 2016 (ahora se mueve en torno al 3,5%). También contempla una caída del mercado bursátil del 23,4% este año y de un 21,1% en 2015 y del 24,9% en 2016

La Autoridad Bancaria exigirá a los grandes bancos españoles que en este escenario de recesión su nivel de capital (common equity tier 1) no caiga por debajo del 5,5% de sus activos si quieren aprobar el examen. El nivel de capital exigido en el escenario normal se mantiene en el 8%.

Los test de estrés se llevarán a cabo a partir de mayo y sus resultados se publicarán en octubre. Los bancos españoles que participarán en el ejercicio son BBVA; Banco Sabadell; BFA-Bankia; Banco Mare Nostrum; Banco Popular; Banco Santander; Bankinter; Caja de Ahorros y M.P. de Zaragoza, Aragón y Rioja; Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona; Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, CAMP; Cajas Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito; Catalunya Banc; Kutxabank; Liberbank; MPCA Ronda, Cádiz, Almería, Málaga, Antequera y Jaén; y NCG Banco.