"Con los pelos que se ha dejado [Aznar] por ti, y han sido muchos, me parece impresentable lo que has hecho. No se merecía esta decepción". Así de duro, contundente y enfadado se mostró en julio de 2009 José María Aznar Botella, hijo del expresidente del Gobierno José María Aznar y de la actual alcaldesa de Madrid, Ana Botella, con Miguel Blesa, entonces presidente de Caja Madrid. El hijo del expresidente reprochó a Blesa, en un SMS fechado el 16 de julio, que Caja Madrid no se decidiera a comprar a través de su fundación las obras de arte del pintor y escultor Gerardo Rueda por 54 millones de euros, tal como le había sugerido el expresidente del Gobierno a Blesa.

Con este sms, revelado por eldiario.es, Aznar Botella quiso dejar claro a Blesa que debía el puesto de presidente de la caja a su padre. El País publica la respuesta de Blesa, que se produjo en dos fases: ese mismo 16 de julio, el presidente de Caja Madrid respondió también a través de un SMS al hijo de Aznar: "No quiero pensar que me estás hablando de tu padre y Rueda [se refiere a José Luis Rueda, hijo del artista, que había fallecido en 1996]". Al día siguiente, Blesa se explayó más en otro SMS: "Puede que seas muy joven para entenderlo: algún día no te explicarás haber escrito este mensaje. Yo nunca me arrepentiré de haber actuado así, la caja [Caja Madrid] tiene sus procedimientos, no es mi cortijo. A tu padre nunca le ha decepcionado la seriedad y honestidad de un amigo".

Los SMS quedaron volcados en el correo electrónico de Blesa en Caja Madrid y aparecen entre los 8.879 correos requisados por el juez Elpidio Silva en la causa contra Blesa. La operación de la compra de la obra pictórica de Gerardo Rueda finalmente se frustró.

Aznar pretendía que Caja Madrid pagara al heredero de Gerardo Rueda 54 millones, pero al final se firmó un acuerdo de intenciones para comprar 24 obras originales de Rueda por 6,1 millones de euros, aunque tampoco ese acuerdo se materializó. La idea era exponer las obras en un museo de nueva construcción. Para ello, el entonces alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, ofreció un edificio del Ayuntamiento de Madrid, pero las obras de remodelación costaban más de 100 millones de euros. Al director de la fundación Caja Madrid en aquel momento, Rafael Spottorno, la operación por "inabordable, excesiva e innecesaria". Al final todo quedó en agua de  borrajas ante el evidente enfado de la familia Aznar con Blesa.